Nel dicembre del 1578, un pastore di nome Felice Calcagno, nativo della terra di Lucoli, mentre si trova a svernare in Puglia, come è solito, in un bosco chiamato Ruo, ha la disavventura di smarrire il gregge affidato alla sua custodia. Per quanto si dia da fare, non riesce a rintracciare le pecore disperse. Temendo giustamente un grande castigo dai suoi padroni, supplica con fervore la Madonna perché lo soccorra in così triste situazione. La Vergine, Consolatrice degli afflitti, appare al pio ragazzo sotto forma di bellissima Signora con il Bambino Gesù fra le braccia, circondata da una luce abbagliante, e cortesemente gli indica il posto dove si sono rifugiate le sue pecorelle. Di fronte all’apparizione, il ragazzo rimane estatico! Riavutosi dallo stupore e ritrovato il gregge nel luogo indicatogli, ritorna all’alpeggio e riferisce il prodigio agli altri pastori. Questi, mossi da grande curiosità, corrono in quel luogo, pensando di incontrare ancora la bella Signora, ma vi trovano una Statua, in legno di cedro, di grandezza al naturale, con le stesse forme e fattezze che il pastore afferma di aver veduto nella ignota Signora. Meravigliati per la scoperta e pensando di aver trovato un vero tesoro, portarono la Statua con venerazione, nella loro capanna, con l’intenzione di collocarla, a suo tempo, in qualche chiesa di Lucori, come cosa prodigiosa. A primavera infatti, tempo in cui dalle Puglie fanno ritorno nelle loro montagne d’Abruzzo, collocata la miracolosa Statua su un mulo, si avviano; ma arrivati, dopo alcuni giorni di viaggio, presso la Croce del Castello di Roio, dove ora vi è la Chiesetta di San Leonardo, il giumento piega le ginocchia, e non vuole più proseguire. Visti inutili i tentativi e gli sforzi per far rialzare il mulo che continuamente cade come avesse spezzate le gambe, quei buoni pastori, presa la Statua, la portano a spalla fino a Lucori. La mattina seguente però la Statua non è più lì: prodigiosamente se ne è tornata a Roio, in quello stesso luogo dove si è piegato il giumento. Allora gli abitanti di Roio, lieti di così prezioso ed inatteso tesoro, edificano in breve tempo una Chiesa in onore della Madonna. La Statua viene posta e rimane nella Chiesetta di San Leonardo fino al 1625, anno in cui la Chiesetta è ampliata e prende il nome di Santuario di Santa Maria della Croce. Le viene dato questo titolo perché sorge di fronte al colle sul quale, da qualche secolo, si innalza su piedestallo di pietra, una Croce portata da alcuni cavalieri di ritorno dalle Crociate in Terrasanta, con l’intenzione di erigervi un Calvario simile a quello di Gerusalemme. Numerose sono le grazie concesse dalla Madonna ai fedeli che con fiducia ricorrono a Lei, anche da paesi e terre lontane. Nel 1656, in occasione della terribile pestilenza che imperversa in tutta la regione, la Statua della Madonna, dietro desiderio del Vescovo, viene portata solennemente in processione all’Aquila, e la pestilenza cessa.